Ко мне чаще всего приходят с одним из двух запросов: либо есть готовая идея стратегии и её нужно превратить в работающий код, либо есть только гипотеза — «хочу автоматизировать усреднение» или «нужен бот под сеточную торговлю» — и её сначала нужно сформулировать и проверить на цифрах. Работаю с обоими случаями и веду проект от постановки задачи до запуска бота в боевом режиме.
Технически это выглядит так: подключаюсь к API биржи (обычно Binance, Bybit или OKX, но подойдёт любая площадка с REST/WebSocket), пишу движок исполнения ордеров, который переживает разрыв связи и не дублирует сделки при переподключении, и прогоняю логику стратегии на нескольких годах исторических котировок, прежде чем показывать первые результаты. Отдельно закрываю нестандартные ситуации — частичное исполнение ордера, задержку ответа биржи, лимит запросов — места, где самописные боты обычно теряют деньги молча.
Риск-менеджмент — стоп-лосс, расчёт объёма позиции от депозита, максимальная просадка, ручной и автоматический стоп — встраиваю в архитектуру, а не добавляю скриптом сверху. После бэктеста бот проходит paper trading и только затем переводится на боевой счёт.
Формат работы:
— формализация стратегии;
— подключение к бирже, модуль исполнения ордеров;
— бэктест на исторических данных;
— paper trading перед запуском;
— риск-менеджмент как часть архитектуры;
— логи и уведомления.
Технически это выглядит так: подключаюсь к API биржи (обычно Binance, Bybit или OKX, но подойдёт любая площадка с REST/WebSocket), пишу движок исполнения ордеров, который переживает разрыв связи и не дублирует сделки при переподключении, и прогоняю логику стратегии на нескольких годах исторических котировок, прежде чем показывать первые результаты. Отдельно закрываю нестандартные ситуации — частичное исполнение ордера, задержку ответа биржи, лимит запросов — места, где самописные боты обычно теряют деньги молча.
Риск-менеджмент — стоп-лосс, расчёт объёма позиции от депозита, максимальная просадка, ручной и автоматический стоп — встраиваю в архитектуру, а не добавляю скриптом сверху. После бэктеста бот проходит paper trading и только затем переводится на боевой счёт.
Формат работы:
— формализация стратегии;
— подключение к бирже, модуль исполнения ордеров;
— бэктест на исторических данных;
— paper trading перед запуском;
— риск-менеджмент как часть архитектуры;
— логи и уведомления.
