APL — мой рабочий язык каждый день, а не редкая экзотика в резюме. Я мыслю не отдельными элементами и циклами, а сразу целыми массивами: вектор, матрица, таблица становятся единой величиной, над которой операция выполняется одним движением. Такой подход даёт удивительно короткий код, где несколько символов заменяют десятки строк на привычных языках, а логика вычисления остаётся прозрачной. За годы практики в Dyalog APL я привык разбирать сложные численные постановки и укладывать их в выражения, которые читаются почти как сама формула. Если ваш расчёт разросся и стал непрозрачным, я помогу вернуть ему компактность и ясность.
Основное направление — количественные финансы и вычислительная математика. Я разрабатываю и калибрую модели оценки опционов, портфельные и рисковые показатели, обработку временных рядов и вероятностные симуляции методом Монте-Карло, одинаково следя и за точностью, и за производительностью. Массивная природа APL позволяет мне за короткое время собрать прототип количественной гипотезы, проверить его на живых данных и оставить те же выражения работать в боевом контуре без повторной реализации. Я умею связывать APL с базами данных, файлами CSV и потоками рыночных котировок, а итоговые цифры подаю в форме, удобной для аналитиков и коллег, не работающих с APL.
Отдельная большая часть заказов — сопровождение и оживление старого кода. Написанные много лет назад системы на APL до сих пор считают критичные величины в финансовых и страховых организациях, но их создателей зачастую уже не найти. Я свободно читаю такие workspace, описываю их реальное поведение, устраняю тихо накопившиеся расхождения и бережно переношу их в современное окружение, сохраняя корректность результатов. Нужна модель с чистого листа, ускорение уже работающей или спасение унаследованной — обращайтесь.
— Разработка и калибровка на APL и Dyalog
— Оценка опционов, портфельные и рисковые модели
— Временные ряды и симуляции Монте-Карло
— Векторизованные численные и математические расчёты
— Сопровождение и модернизация унаследованных систем APL
— Связка с базами данных, CSV и рыночными котировками
Основное направление — количественные финансы и вычислительная математика. Я разрабатываю и калибрую модели оценки опционов, портфельные и рисковые показатели, обработку временных рядов и вероятностные симуляции методом Монте-Карло, одинаково следя и за точностью, и за производительностью. Массивная природа APL позволяет мне за короткое время собрать прототип количественной гипотезы, проверить его на живых данных и оставить те же выражения работать в боевом контуре без повторной реализации. Я умею связывать APL с базами данных, файлами CSV и потоками рыночных котировок, а итоговые цифры подаю в форме, удобной для аналитиков и коллег, не работающих с APL.
Отдельная большая часть заказов — сопровождение и оживление старого кода. Написанные много лет назад системы на APL до сих пор считают критичные величины в финансовых и страховых организациях, но их создателей зачастую уже не найти. Я свободно читаю такие workspace, описываю их реальное поведение, устраняю тихо накопившиеся расхождения и бережно переношу их в современное окружение, сохраняя корректность результатов. Нужна модель с чистого листа, ускорение уже работающей или спасение унаследованной — обращайтесь.
— Разработка и калибровка на APL и Dyalog
— Оценка опционов, портфельные и рисковые модели
— Временные ряды и симуляции Монте-Карло
— Векторизованные численные и математические расчёты
— Сопровождение и модернизация унаследованных систем APL
— Связка с базами данных, CSV и рыночными котировками
